Korelačná matica - Definícia, Ako vytvoriť maticu v programe Excel

Korelačná matica je jednoducho tabuľka, ktorá zobrazuje koreláciu Korelácia Korelácia je štatistické meranie vzťahu medzi dvoma premennými. Meradlo sa najlepšie používa v premenných, ktoré medzi sebou preukazujú lineárny vzťah. Zhoda údajov môže byť vizuálne znázornená ako bodový graf. koeficienty pre rôzne premenné. Matica zobrazuje koreláciu medzi všetkými možnými pármi hodnôt v tabuľke. Je to mocný nástroj na sumarizáciu veľkého súboru údajov a na identifikáciu a vizualizáciu vzorcov v daných údajoch.

Korelačná matica sa skladá z riadkov a stĺpcov, ktoré zobrazujú premenné. Každá bunka v tabuľke obsahuje korelačný koeficient.

Okrem toho sa korelačná matica často používa v spojení s inými typmi štatistickej analýzy. Základné štatistické koncepty pre financie Pre lepšie pochopenie financií je veľmi dôležité dôkladné pochopenie štatistík. Okrem toho môžu štatistické koncepty pomôcť investorom pri monitorovaní. Napríklad to môže byť užitočné pri analýze viacerých lineárnych regresných modelov. Pamätajte, že modely obsahujú niekoľko nezávislých premenných. Pri viacnásobnej lineárnej regresii určuje korelačná matica korelačné koeficienty medzi nezávislými premennými Nezávislá premenná Nezávislá premenná je vstup, predpoklad alebo hnacia sila, ktorá sa mení s cieľom posúdiť jej vplyv na závislú premennú (výsledok). v modeli.

Ako vytvoriť korelačnú maticu v programe Excel?

Aby sme pochopili potrebné kroky pri vytváraní korelačnej matice v programe Excel, zvážme nasledujúci príklad. Ste analytikom akcií v investičnej banke. Váš manažér vás nedávno požiadal, aby ste analyzovali korelácie medzi cenami akcií. Kmeňové akcie Kmeňové akcie sú typom zabezpečenia, ktoré predstavuje vlastníctvo vlastného imania v spoločnosti. Existujú aj ďalšie pojmy - napríklad kmeňová akcia, kmeňová akcia alebo hlasovacia akcia -, ktoré sú ekvivalentné kmeňovým akciám. ktoré je možné potenciálne pridať do portfólia Investičné portfólio Investičné portfólio je súbor finančných aktív vo vlastníctve investora, ktoré môžu zahŕňať dlhopisy, akcie, meny, hotovosť a peňažné ekvivalenty a komodity. Ďalej sa to týka skupiny investícií, ktoré investor používa na dosiahnutie zisku a zároveň na zachovanie kapitálu alebo aktív. .Potom analyzujete akcie nasledujúcich spoločností: NVIDIA, Ford, Shell a Alphabet.

Najlepším spôsobom, ako analyzovať korelácie medzi cenami akcií vyššie uvedených spoločností, je vytvoriť korelačnú maticu. Môžete to urobiť nasledujúcimi krokmi:

  1. Stiahnite si údaje do programu Excel Zdroje programu Excel Naučte sa program Excel online so 100 bezplatnými návodmi, zdrojmi, sprievodcami a podvodnými hárkami pre Excel! Finančné zdroje sú najlepším spôsobom, ako sa naučiť program Excel podľa vašich vlastných podmienok. a usporiadať údaje do stĺpcov.

Každý stĺpec predstavuje ceny akcií konkrétnej spoločnosti za zadané obdobie (od decembra 2015 do novembra 2018).

Korelačná matica - vzorová tabuľka

  1. Kliknite na položku Údaje -> Analýza údajov -> Korelácia
  2. Zadajte rozsah zadávania, ktorý obsahuje názov spoločností a ceny akcií.
  3. Zaistite, aby bola vybratá možnosť Zoskupené podľa: Stĺpce (pretože naše údaje sú usporiadané v stĺpcoch).
  4. Zaistite, aby bola vybratá možnosť Štítky v prvom riadku (prvé riadky každého stĺpca obsahujú názvy spoločností).
  5. Vyberte požadovanú možnosť výstupu (tj. Umiestnenie v tabuľke, kde sa zobrazí korelačná matica).
  6. Kliknite na tlačidlo OK .

Korelačná matica - ponuka programu Excel

Vaša matica by mala vyzerať ako na obrázku nižšie:

Výsledky matice

Viac informácií sa dozviete v kurze Pokročilé vzorce Excel pre financie.

Dodatočné zdroje

Finance ponúka analytika finančného modelovania a oceňovania (FMVA) ™. Certifikácia FMVA®. Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, pre tých, ktorí chcú posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň. Ak sa chcete vzdelávať a napredovať vo svojej kariére, budú vám užitočné nasledujúce finančné zdroje:

  • Kovariancia Kovariancia V matematike a štatistike je kovariancia mierou vzťahu medzi dvoma náhodnými premennými. Metrika hodnotí, do akej miery - do akej miery - sa premenné menia spoločne. Metrika však neposudzuje závislosť medzi premennými.
  • Testovanie hypotéz Testovanie hypotéz Testovanie hypotéz je metóda štatistickej inferencie. Používa sa na testovanie, či je vyhlásenie týkajúce sa parametra populácie správne. Testovanie hypotéz
  • Funkcia PEARSON Funkcia PEARSON Funkcia PEARSON je zaradená do kategórie Štatistické funkcie programu Excel. Vypočíta Pearsonov korelačný koeficient produktu a momentu pre dve sady hodnôt. Môžeme napríklad zistiť vzťah medzi vekom človeka a výskytom sivých vlasov. Ako finančný analytik je funkcia PEARSON užitočná
  • Poissonova distribúcia Poissonova distribúcia Poissonova distribúcia je nástroj používaný v štatistike teórie pravdepodobnosti na predpovedanie rozsahu variácií od známej priemernej miery výskytu v rozmedzí

Posledné príspevky