Bazilej I - prehľad, implementácia, výhody a obmedzenia

Bazilej I sa odvoláva na súbor medzinárodných bankových predpisov vytvorených Bazilejským výborom pre bankový dohľad (BCBS) so sídlom vo švajčiarskom Bazileji. Výbor definuje minimálne kapitálové požiadavky pre finančné inštitúcie, pričom primárnym cieľom je minimalizácia úverového rizika. Úverové riziko Úverové riziko je riziko straty, ku ktorému môže dôjsť v prípade nedodržania podmienok akejkoľvek finančnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, hlavne , Bazilej I je prvý súbor predpisov definovaných BCBS a je súčasťou tzv. Bazilejských dohôd, ktoré teraz zahŕňajú Bazilej II Bazilej II Bazilej II je druhý súbor medzinárodných bankových predpisov definovaných Bazilejským výborom pre bankový dohľad (BCBS). Jedná sa o rozšírenie predpisov o minimálnych kapitálových požiadavkách, ako sú definované v Bazileji I.Rámec Bazileja II funguje na troch pilieroch: požiadavky kapitálovej primeranosti, kontrola orgánom dohľadu a trhová disciplína. a Bazilej III. Hlavným účelom dohôd je štandardizácia bankových postupov na celom svete.

Bazilej I.

Systém klasifikácie bankových aktív

Systém klasifikácie bankových aktív klasifikuje aktíva banky do piatich rizikových kategórií na základe percenta rizika: 0%, 10%, 20%, 50% a 100%. Aktíva sú klasifikované do rôznych kategórií podľa povahy dlžníka, ako je uvedené nižšie:

Systém klasifikácie bankových aktív Basel I

Implementácia

Bazilej I sa primárne zameriava na kreditné riziko a rizikovo vážené aktíva (RWA) Rizikovo vážené aktíva Rizikovo vážené aktíva sú bankové pojmy, ktoré odkazujú na systém klasifikácie aktív, ktorý sa používa na určenie minimálneho kapitálu, ktorý by si banky mali ponechať ako rezervu. znížiť riziko platobnej neschopnosti. Udržiavanie minimálneho množstva kapitálu pomáha znižovať riziká. . Klasifikuje aktívum podľa úrovne rizika s ním spojeného. Klasifikácia sa pohybuje od 0% do bezrizikových aktív až po 100% v prípade rizík hodnotených aktív. Rámec vyžaduje, aby minimálny kapitálový pomer kapitálu k RWA pre všetky banky bol 8%.

Kapitál prvého stupňa označuje kapitál trvalejšej povahy. Mal by tvoriť najmenej 50% z celkového kapitálového základu banky. Kapitál úrovne 2 má dočasný alebo kolísavý charakter.

Výhody Bazileja I.

  • Významné zvýšenie pomeru kapitálovej primeranosti Pomer kapitálovej primeranosti (CAR) Pomer kapitálovej primeranosti stanovil štandardy pre banky tým, že sa skúmala schopnosť banky splácať záväzky a reagovať na úverové riziká a operačné riziká. Banka s dobrým CAR má dostatok kapitálu na absorbovanie potenciálnych strát. Má teda menšie riziko platobnej neschopnosti a straty peňazí vkladateľov. medzinárodne aktívnych bánk
  • Konkurenčná rovnosť medzi medzinárodne aktívnymi bankami
  • Rozšírené riadenie kapitálu
  • Meradlo pre finančné hodnotenie pre používateľov finančných informácií

Obmedzenia

  • Ostatné druhy rizík, ako napríklad trhové riziko, operačné riziko, riziko likvidity atď., Sa nezohľadnili.
  • Dôraz sa kladie skôr na účtovné hodnoty aktív, ako na trhové hodnoty.

Súvisiace čítania

Financie sú oficiálnym poskytovateľom certifikácie FMVA® pre finančné modelovanie a oceňovanie (FMVA) ™. Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, s cieľom transformovať kohokoľvek na špičkového finančného analytika.

Ak sa chcete ďalej učiť a rozvíjať svoje vedomosti o finančnej analýze, veľmi odporúčame ďalšie finančné zdroje uvedené nižšie:

  • Bazilej III Bazilej III Dohoda Bazilej III je súborom finančných reforiem, ktoré vypracoval Bazilejský výbor pre bankový dohľad (BCBS) s cieľom posilniť
  • Hlavné riziká pre banky Hlavné riziká pre banky Hlavné riziká pre banky zahŕňajú úverové, prevádzkové, trhové a likviditné riziko. Pretože banky sú vystavené rôznym rizikám, majú dobre vybudovanú infraštruktúru na riadenie rizík a sú povinní dodržiavať vládne nariadenia.
  • MIFID II MiFID II MiFID II je revízia smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), ktorá bola pôvodne zverejnená v roku 2004. Je základom finančných právnych predpisov pre Európsku úniu zameraných na udržanie silných, spravodlivých, efektívnych a transparentných finančných trhov. .
  • Pomer minimálnych rezerv Pomer minimálnych rezerv Pomer minimálnych rezerv - tiež známy ako pomer bankových rezerv, požiadavka na bankové rezervy alebo pomer hotovostných rezerv - je percento vkladov, ktoré musí finančná inštitúcia držať v rezerve ako hotovosť. Centrálna banka je inštitúcia, ktorá určuje požadovanú výšku povinných minimálnych rezerv.

Posledné príspevky