Miera kriminality - definícia, vzorec, praktický príklad

Miera kriminality sa vzťahuje na percento úverov, ktoré sú po termíne splatnosti. Udáva kvalitu úverovej spoločnosti poskytujúcej pôžičky alebo banky.

Miera kriminality

Pochopenie miery kriminality

Mieru delikvencie analytici bežne používajú na stanovenie kvality úverového portfólia pôžičkových spoločností alebo bánk Najlepšie banky v USA Podľa americkej Federálnej poisťovacej spoločnosti pre poistenie vkladov bolo v USA k februáru 2014 6 799 komerčných bánk poistených FDIC. Centrálnou bankou v krajine je Federálna rezervná banka, ktorá vznikla po prijatí zákona o federálnych rezervách v roku 1913. Porovnáva percento pôžičiek po splatnosti z celkového počtu pôžičiek. Nižšia sadzba je vždy žiaduca, pretože naznačuje, že v úverovom portfóliu veriteľa je menej úverov, ktoré splácajú nesplatený dlh neskoro.

V priemysle poskytovatelia pôžičiek zvyčajne neoznačujú pôžičku ako delikventnú, až keď je pôžička 60 dní po splatnosti. Toto číslo však nie je absolútne a líši sa od veriteľa. Napríklad jeden poskytovateľ pôžičiek môže považovať 30-dennú pôžičku po lehote splatnosti za priestupkovú, zatiaľ čo iný veriteľ môže považovať 45-dňovú pôžičku po lehote splatnosti iba za priestupkovú.

Ak je pôžička označená ako úverová nesplatená, požičiavajúce spoločnosti pri vymáhaní pôžičky spravidla spolupracujú s inkasnými agentúrami tretích strán. Ak nie je možné dlžnú pôžičku po dlhšej dobe vymôcť, vypíše ju veriteľ.

Miera kriminality - ako to funguje

Vzorec pre mieru trestnej činnosti

Miera kriminality - vzorec

Kde:

  • Počet nesplatených pôžičiek sa týka počtu pôžičiek, ktoré zmeškali svoje splátky; a
  • Celkový počet pôžičiek predstavuje celkový počet pôžičiek v úverovom portfóliu.

Praktický príklad

Úverové portfólio v súčasnosti pozostáva zo 45 pôžičiek. Zo 45 úverov v portfóliu má 15 splátok po lehote splatnosti. Nasleduje harmonogram uvádzajúci pôžičky po lehote splatnosti:

Praktický príklad

Ak úverové portfólio definuje nesplácané pôžičky ako pôžičky so splatnosťou 60 dní a viac, aká je miera nesplácania úverového portfólia?

Miera kriminality = (7/45) x 100 = 15,55% = 16%

Interpretácia miery kriminality

Čím nižšia je miera platobnej neschopnosti, tým vyššia je kvalita úverového portfólia. Sadzba by sa mala porovnať s priemerom odvetvia alebo medzi úverovým portfóliom konkurencie, aby sa zistilo, či úverové portfólio vykazuje „prijateľnú“ sadzbu.

Hlavnou nevýhodou je, že pri výpočte miery kriminality sa namiesto hodnoty pôžičiek používa počet pôžičiek. Pre analytikov je dôležité pred hodnotením kvality úverového portfólia porozumieť hodnote úverov, ktoré sú neúčinné.

Napríklad, ak má portfólio 100 pôžičiek v hodnote 1 000 000 dolárov desať pôžičiek s nízkou hodnotou splátky v hodnote 1 000 dolárov, možno tvrdiť, že nesplácané pôžičky nemajú podstatný vplyv na celkové úverové portfólio. Úpravou miery kriminality ako takej je použitie hodnoty kriminálnych úverov k hodnote úverového portfólia. Miera upravenej kriminality sa zobrazuje takto:

Miera kriminality - upravený vzorec

Vo vyššie uvedenom príklade by upravená miera platobnej neschopnosti úverového portfólia vo výške 1 milión dolárov bola (1 000 dolárov / 1 000 000 dolárov) x 100 = 0,1%. Ak by analytik použil namiesto počtu splátok počet splátok, vykázal by mieru splácania (10/100) x 100 = 10%.

Miera delikvencie by sa preto mala používať iba pre úverové portfólio, ktorého podkladové pôžičky majú podobnú hodnotu. Ak sa hodnota podkladových pôžičiek veľmi líši, mala by sa použiť upravená verzia.

Dodatočné zdroje

Finance ponúka analytika finančného modelovania a oceňovania (FMVA) ™. Certifikácia FMVA®. Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, pre tých, ktorí chcú posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň. Ak sa chcete ďalej vzdelávať a rozvíjať svoju vedomostnú základňu, preskúmajte ďalšie príslušné finančné zdroje uvedené nižšie:

  • Kapacita dlhu Kapacita dlhu Kapacita dlhu predstavuje celkovú sumu dlhu, ktorý môže podnik vzniknúť a splatiť v súlade s podmienkami dohody o dlhu.
  • Úverová služba Úverová služba Úverová služba je spôsob, akým finančná spoločnosť (veriteľ) zhromažďuje splátky istiny, úrokov a úschovy, ktoré sú splatné alebo po splatnosti. Tréning
  • Pravdepodobnosť zlyhania Pravdepodobnosť zlyhania Pravdepodobnosť zlyhania (PD) je pravdepodobnosť zlyhania dlžníka pri splácaní úveru a používa sa na výpočet očakávanej straty z investície.
  • Miera vymáhania Miera vymáhania Miera vymáhania, ktorá sa bežne používa pri riadení kreditného rizika, sa vzťahuje na sumu získanú pri zlyhaní úveru. Inými slovami, miera vymáhania predstavuje sumu, vyjadrenú v percentách, vymoženú z úveru, keď dlžník nie je schopný vyrovnať celú nesplatenú sumu. Vyššia miera je vždy žiaduca.

Posledné príspevky