R-štvorcový - definícia, interpretácia a spôsob výpočtu

R-Squared (R² alebo koeficient determinácie) je štatistické meranie v regresnom modeli, ktoré určuje podiel rozptylu v závislej premennej, ktorý možno vysvetliť nezávislou premennou Nezávislá premenná Nezávislá premenná je vstup, predpoklad alebo hnacia sila ktorá sa mení s cieľom posúdiť jej vplyv na závislú premennú (výsledok). . Inými slovami, r-kvadrát ukazuje, ako dobre sa údaje hodia k regresnému modelu (správnosť zhody).

R-na druhú

Obrázok 1. Regresný výstup v programe MS Excel

R-kvadrát môže nadobúdať ľubovoľné hodnoty od 0 do 1. Aj keď štatistické meranie poskytuje niektoré užitočné informácie týkajúce sa regresného modelu, používateľ by sa nemal pri hodnotení štatistického modelu spoliehať iba na toto opatrenie. Obrázok nezverejňuje informácie o príčinných súvislostiach medzi nezávislými a závislými premennými. Závislá premenná Závislá premenná je premenná, ktorá sa bude meniť v závislosti od hodnoty inej premennej, ktorá sa nazýva nezávislá premenná. .

Navyše to neznamená správnosť regresného modelu. Užívateľ by mal preto vždy vyvodiť závery o modeli analýzou r-kvadrát spolu s ostatnými premennými v štatistickom modeli.

Interpretácia R-štvorca

Najbežnejšia interpretácia r-štvorca je, ako dobre sa regresný model hodí k pozorovaným údajom. Napríklad r-kvadrát 60% ukazuje, že 60% údajov zodpovedá regresnému modelu. Všeobecne platí, že vyšší štvorec r označuje lepšie prispôsobenie modelu.

Nie vždy však platí, že pre regresný model je vhodný vysoký štvorec r. Kvalita štatistického merania závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad povaha premenných použitých v modeli, merné jednotky premenných a použitá transformácia údajov. Teda niekedy môže vysoká hodnota r-štvorca naznačovať problémy s regresným modelom.

Nízka hodnota r-štvorca je všeobecne zlým znamením pre prediktívne modely. Avšak v niektorých prípadoch môže dobrý model vykazovať malú hodnotu.

Neexistuje univerzálne pravidlo, ako zahrnúť štatistické opatrenie do hodnotenia modelu. Kontext experimentu alebo prognózy Metódy predpovedania Najlepšie metódy predpovedania. V tomto článku vysvetlíme štyri typy metód predpovedania výnosov, ktoré finanční analytici používajú na predpovedanie budúcich výnosov. je mimoriadne dôležitá a v rôznych scenároch sa štatistiky z metriky môžu líšiť.

Ako vypočítať R-štvorcový

Vzorec pre výpočet R-štvorca je:

Kde:

  • SS regresia je súčet štvorcov v dôsledku regresie (vysvetlený súčet štvorcov)
  • SS súčet je celkový súčet štvorcov

Aj keď sa názvy „súčet štvorcov v dôsledku regresie“ a „celkový súčet štvorcov“ môžu zdať mätúce, význam premenných je jasný.

Súčet štvorcov v dôsledku regresie meria, do akej miery regresný model predstavuje údaje, ktoré sa použili na modelovanie. Celkový súčet štvorcov meria odchýlku v pozorovaných údajoch (údaje použité v regresnom modelovaní).

Súvisiace čítania

Financie sú oficiálnym poskytovateľom certifikácie FMVA® pre finančné modelovanie a oceňovanie (FMVA) ™. Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, s cieľom transformovať kohokoľvek na špičkového finančného analytika.

Ak sa chcete ďalej učiť a rozvíjať svoje vedomosti o finančnej analýze, veľmi odporúčame ďalšie finančné zdroje uvedené nižšie:

  • Základné pojmy pre štatistiku pre financie Základné pojmy pre štatistiku pre financie Dôkladné pochopenie štatistík je mimoriadne dôležité, aby nám pomohlo lepšie porozumieť financiám. Okrem toho môžu štatistické koncepty pomôcť investorom pri monitorovaní
  • Šablóny finančného modelovania
  • Regresná analýza Regresná analýza Regresná analýza je súbor štatistických metód používaných na odhad vzťahov medzi závislou premennou a jednou alebo viacerými nezávislými premennými. Môže sa použiť na vyhodnotenie sily vzťahu medzi premennými a na modelovanie budúceho vzťahu medzi nimi.
  • Typy finančnej analýzy Typy finančnej analýzy Finančná analýza spočíva v použití finančných údajov na vyhodnotenie výkonnosti spoločnosti a na odporúčanie, ako sa môže v budúcnosti zlepšovať. Finanční analytici vykonávajú svoju prácu predovšetkým v programe Excel pomocou tabuľky na analýzu historických údajov a vytváranie projekcií. Typy finančnej analýzy

Posledné príspevky