Analýza úverového rizika - prehľad, typy úverového rizika

Analýza kreditného rizika sa môže považovať za rozšírenie procesu prideľovania úverov. Potom, čo fyzická alebo právnická osoba požiada banku alebo finančnú inštitúciu o pôžičku. Komerčná pôžička Komerčná pôžička je pôžička, ktorú finančná inštitúcia poskytuje podnikateľom. Komerčné pôžičky sa zvyčajne používajú na nákup dlhodobého majetku alebo na financovanie každodenných prevádzkových nákladov. , požičiavajúca inštitúcia analyzuje potenciálne výhody a náklady spojené s úverom. Analýza úverového rizika sa používa na odhad nákladov spojených s pôžičkou. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si certifikačný program Finance Credit Analyst Certification CBCA ™ Certifikácia Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je globálny štandard pre úverových analytikov, ktorý zahŕňa financie, účtovníctvo, úverové analýzy, analýzy peňažných tokov, modelovanie zmlúv, splácanie pôžičiek. ,a viac. .

Analýza úverového rizika

Úverové riziko alebo riziko úverového zlyhania je typom rizika, ktorému čelia veritelia. Úverové riziko vzniká preto, lebo dlžník sa môže kedykoľvek vzdať svojich splátok dlhu. Komerčné banky, investičné banky Zoznam top investičných bánk Zoznam 100 najlepších investičných bánk na svete zoradených podľa abecedy. Najlepšie investičné banky na zozname sú Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , správcovské spoločnosti, fondy súkromného kapitálu Fondy súkromného kapitálu Fondy súkromného kapitálu sú združením kapitálu, ktorý sa má investovať do spoločností, čo predstavuje príležitosť na dosiahnutie vysokej návratnosti. Prichádzajú s fixnými fondmi rizikového kapitálu,a poisťovacie spoločnosti musia analyzovať úverové riziká, ktorým sú vystavené, aby mohli efektívne pôsobiť na trhu.

Zhrnutie:

  • Analýza kreditného rizika sa môže považovať za rozšírenie procesu prideľovania úverov. Keď jednotlivec alebo podnik požiada banku alebo finančnú inštitúciu o pôžičku, banka alebo finančná inštitúcia analyzuje možné výhody a náklady spojené s pôžičkou.
  • Úverové riziko alebo riziko úverového zlyhania je typom rizika, ktorému čelia veritelia. Úverové riziko vzniká preto, lebo dlžník sa môže kedykoľvek vzdať svojich splátok dlhu.
  • V období pred veľkou recesiou v roku 2008 obchodné banky, investičné banky a ďalší účastníci finančných trhov podcenili pravdepodobnosť zlyhania aj mieru strát, a následne podcenili úverové riziko, ktorému čelili.

Čo je kreditné riziko?

Kreditné riziko alebo riziko kreditného zlyhania spojené s finančnou transakciou je jednoducho očakávaná strata tejto transakcie. Môže byť definovaný takto:

Úverové riziko = pravdepodobnosť zlyhania x angažovanosť x miera straty

Kde:

  • Pravdepodobnosť zlyhania je pravdepodobnosť, že sa dlžník zriekne svojich splátok dlhu.
  • Expozícia predstavuje celkovú sumu, ktorú má veriteľ dostať zaplatenú. Vo väčšine prípadov ide jednoducho o sumu požičanú dlžníkom plus splátky úrokov.
  • Miera straty = 1 - Miera vymáhania , kde miera vymáhania predstavuje podiel z celkovej sumy, ktorú je možné vymôcť, ak dlžník nesplní svoje záväzky. Analytici úverového rizika analyzujú každý z determinantov úverového rizika a snažia sa minimalizovať celkové riziko, ktorému organizácia čelí.

Druhy úverového rizika

1. Riziko koncentrácie

Riziko koncentrácie, známe tiež ako odvetvové riziko, je riziko vyplývajúce z nadmerného vystavenia sa ktorémukoľvek odvetviu alebo odvetviu. Napríklad investor, ktorý požičiaval peniaze výrobcom batérií, výrobcom pneumatík a ropným spoločnostiam, je mimoriadne zraniteľný voči šokom ovplyvňujúcim automobilový priemysel.

2. Inštitucionálne riziko

Inštitucionálne riziko je riziko spojené s rozpadom právnej štruktúry alebo subjektu, ktorý dohliada na zmluvu medzi veriteľom a dlžníkom. Napríklad veriteľ, ktorý dal peniaze developerovi pôsobiacemu v politicky nestabilnej krajine, musí zodpovedať za skutočnosť, že zmena politického režimu by mohla drasticky zvýšiť pravdepodobnosť zlyhania a mieru strát.

Úverové riziko, bublina z bývania a veľká recesia

Nesprávne riadenie rizík zo strany bánk a iných finančných inštitúcií bolo kľúčovým faktorom bubliny na trhu s nehnuteľnosťami v USA v polovici 2000-tych rokov, ktorá nakoniec viedla k recesii v rokoch 2008-2009. Globálna finančná kríza Globálna finančná kríza v rokoch 2008-2009 sa odvoláva na obrovskú finančnú krízu. svet čelil v rokoch 2008 až 2009. Finančná kríza si vybrala svoju daň na jednotlivcoch a inštitúciách po celom svete, pričom boli hlboko zasiahnuté milióny Američanov. Finančné inštitúcie začali klesať, mnohé pohltili väčšie subjekty a vláda USA bola nútená ponúkať záchranné balíčky. Obchodné banky, investičné banky a ďalší účastníci finančných trhov podcenili pravdepodobnosť zlyhania aj mieru strát, a následne podcenili úverové riziko, ktorému čelili.

V období pred recesiou väčšina poskytovateľov pôžičiek poskytovala pôžičky fyzickým osobám a podnikom s pochybnou úverovou históriou. Táto skutočnosť sa najviac prejavila na trhu s bývaním, kde ľahký úver viedol k rýchlemu rastu cien nehnuteľností v polovici roku 2000. Zvýšené ceny domov znamenali, že dlžníci mohli refinancovať svoje hypotéky a požičať si ešte viac peňazí, čo ešte viac podporilo bublinu.

Dodatočné zdroje

Finance ponúka Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certifikácia Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je globálny štandard pre úverových analytikov, ktorý pokrýva financie, účtovníctvo, úverové analýzy, analýzy peňažných tokov, modelovanie zmlúv, pôžičky splátky a ďalšie. program pre finančných profesionálov, ktorí chcú posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň. Ak sa chcete ďalej vzdelávať a rozvíjať svoju vedomostnú základňu, preskúmajte ďalšie príslušné finančné zdroje uvedené nižšie:

  • Analytik komerčného úveru Analytik komerčného úveru Analytik komerčného úveru je v podstate rovnaký ako analytik úveru s pridanou špecifikáciou kontroly spoločností alebo subjektov, ktoré hľadajú
  • Dlhové zmluvy Dlhové zmluvy Dlhové zmluvy sú obmedzenia, ktoré veritelia (veritelia, držitelia dlhov, investori) uzatvárajú v oblasti poskytovania pôžičiek s cieľom obmedziť kroky dlžníka (dlžníka).
  • Finančný sprostredkovateľ Finančný sprostredkovateľ Finančný sprostredkovateľ označuje inštitúciu, ktorá koná ako sprostredkovateľ medzi dvoma stranami s cieľom uľahčiť finančnú transakciu. Medzi inštitúcie, ktoré sa bežne označujú ako finanční sprostredkovatelia, patria komerčné banky, investičné banky, podielové fondy a dôchodkové fondy.
  • Pravdepodobnosť zlyhania Pravdepodobnosť zlyhania Pravdepodobnosť zlyhania (PD) je pravdepodobnosť zlyhania dlžníka pri splácaní úveru a používa sa na výpočet očakávanej straty z investície.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found